3 вопроса начинающим финансовым инженерам ...
...которые зачастую вызывают затруднения. В порядке нарастающей сложности:
1) В Блэк-Шольце, что происходит с at-the-money straddle при росте ставки?
2) В моделях ставки с возвратом к среднему (mean-reversion, типа CIR или Vasicek), как зависят скорости возврата у бондов от скорости возврата самой ставки?
3)В Гауссовой копуле, как ведут себя supersenior транши CDO^2, слепленного из equity траншей CDO, в зависимости от корреляции дефолтов на составляющие этих CDO?
![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif){kind=small}
c0nfigure) wrote,
